Opção binária sintética

Michael Byers.

Sobre o autor.

Michael Byers & # 8217; Um novo romance sobre a descoberta de Plutão, o Planeta de Percival, está agora disponível nas livrarias.

(& # 8221; Um conto extraordinário, alastrando ... totalmente hipnotizante .... de tirar o fôlego, triunfante ... uma realização imponente. & # 8221; & # 8212; Times of London)

Michael Byers & # 8217; O primeiro livro, A Costa das Boas Intenções, foi finalista do Prêmio PEN / Hemingway, ganhou o Prêmio Sue Kaufman da Academia Americana de Artes e Letras e recebeu o Prêmio Whiting Writer. Long for This World ganhou o prêmio anual de ficção de Friends of American Writers e foi finalista do Washington State Book Award. Ambos eram livros notáveis ​​do New York Times.

Byers & # 8217; Ficção apareceu em Best American Short Stories e Prize Stories: The O. Henry Awards; sua não-ficção apareceu no The New York Times, no The Wall Street Journal, no The Washington Post, no Best American Travel Writing e em outros lugares. Ex-Stegner Fellow em Stanford, ele ensina escrita criativa na Universidade de Michigan.

Quer saber mais sobre o que aconteceu com Plutão? Visite o blog de Michael Finding Pluto, cobrindo a história do Planeta X e o recente rebaixamento controverso de Plutão do status planetário. Veja o trailer do livro no YouTube. E torne-se um fã do Planet de Percival no Facebook!

Estratégias de arbitragem com opções binárias.

Arbitragem é a compra e venda simultânea da mesma garantia em dois mercados diferentes, com o objetivo de lucrar com o diferencial de preço. Devido à sua estrutura única de pagamento, as opções binárias ganharam enorme popularidade entre os traders. Nós olhamos para as oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias.

Uma Introdução Rápida à Arbitragem.

Suponha que uma ação esteja listada nas bolsas de valores NYSE e NASDAQ. Um trader observa que o preço atual do estoque na NYSE é de $ 10,1 e que no NASDAQ é de $ 10,2. Ela compra 10.000 das ações de preço mais baixo (na NYSE), custando US $ 101.000 e simultaneamente vende a mesma quantidade de 10.000 ações com preço mais alto, custando US $ 102.000. Ela consegue embolsar a diferença (102.000-101.000 = $ 1000) como lucro (supondo que não haja comissão de corretagem).

Efetivamente, a arbitragem é um lucro livre de risco. No final das duas transações (se executado com sucesso), o trader não está mantendo nenhuma posição de estoque (então ela está livre de riscos), mas ela obteve lucro.

A negociação de opções envolve altas variações nos preços, o que oferece boas oportunidades de arbitragem. Embora os estoques possam precisar de dois mercados diferentes (trocas) para arbitragem, as combinações de opções permitem oportunidades de arbitragem na mesma bolsa. Por exemplo, a combinação de uma posição de longo prazo e uma posição longa de futuros resulta na criação de uma chamada sintética, que pode ser arbitrada contra uma opção de compra real na mesma bolsa. Efetivamente, ativos com payoffs semelhantes são arbitrados uns contra os outros.

Além disso, existem outras variações na arbitragem. Uma posição longa em uma ação pode ser arbitrada contra uma posição vendida em futuros de ações. Oportunidades de arbitragem também podem ser exploradas entre commodities correlacionadas e moedas (exemplos a seguir).

Enquanto as opções de compra e venda simples de baunilha oferecem um retorno linear, as opções binárias são uma categoria especial de opções que oferecem recompensas de “tudo ou nada” ou “preço fixo”. (Veja relacionado: Um guia para negociar opções binárias nos EUA.)

Aqui está a representação gráfica da diferença nos payoffs entre os dois:

O payoff linear (e variável) das opções plain vanilla permite que combinações de diferentes opções, futuros e posições de ações sejam arbitradas umas contra as outras (e um trader pode se beneficiar dos diferenciais de preço). O payoff fixo das opções binárias limita as possibilidades de combinação.

A idéia-chave da arbitragem é simultaneamente comprar e vender ativos de perfil similar (sintético ou real) para lucrar com a diferença de preço. Um dos maiores desafios das opções binárias é que quase não existem ativos que tenham um perfil de pagamento semelhante. Experimentar combinações envolvendo diferentes ativos para replicar a função de recompensa da opção binária é uma tarefa complicada. Isso envolve a tomada de múltiplas posições - algo que é muito difícil para a execução oportuna do comércio e custa altas comissões de corretagem.

Oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias:

Dentro das restrições acima mencionadas, as oportunidades de arbitragem na negociação de opções binárias são limitadas. Encontrar ativos semelhantes para arbitragem simultânea é difícil. A melhor opção disponível é optar por uma arbitragem baseada em tempo. Trata-se de identificar uma discrepância de mercado, tomar uma posição em conformidade e, em seguida, reservar os lucros após algum tempo, quando essa discrepância for eliminada ou o preço-alvo / stop-perdas forem atingidos.

O NADEX é a troca popular de negociação de opções binárias. Tenha em mente que outros mercados de ações, índices, futuros, opções ou commodities têm horários de negociação diferentes (e limitados). Diversos ativos (ações, futuros, opções) são negociados em diferentes momentos do dia, dependendo do horário de operação da troca. Desenvolvimentos que acontecem quando um mercado é fechado podem levar a movimentos rápidos nos preços quando o mercado abre.

Por exemplo, pode haver uma notícia que afeta o índice de ações FTSE 100 e sai quando a Bolsa de Valores de Londres (LSE) é fechada. O impacto exato de tais notícias no índice FTSE 100 será visível apenas quando o LSE abrir e o FTSE começar a atualizar. Até lá, as especulações serão altas sobre o impacto percebido das notícias no valor da FTSE.

Este índice é a referência para a negociação de opções binárias no NADEX. Uma vez que a negociação de opções binárias está disponível para horários estendidos, muitos movimentos de volatilidade e preço como resultado das notícias podem ser visíveis nas opções binárias do FTSE.

Suponha que o LSE esteja atualmente fechado e não haja atualizações no índice FTSE (o último valor de fechamento foi 7000). Suponha que o último preço para a opção binária "FTSE & gt; 7100" foi de $ 30. Como resultado das notícias em desenvolvimento, espera-se que o FTSE aumente assim que o mercado abrir (digamos cinco horas a partir de agora), e este valor de opção binária começará a subir (e flutuar) do preço atual de $ 30 a $ 50, $ 60, US $ 70 e assim por diante. Como não há certeza sobre qual será o valor exato da FTSE quando ele for aberto para negociação, os preços da opção binária flutuarão para cima e para baixo. Durante esse tempo, os operadores experientes podem apostar seu dinheiro em opções binárias FTSE para arbitragem baseada em tempo.

Uma vez aberto o mercado, a variação real nos valores do índice FTSE e os preços futuros do FTSE serão visíveis. Isso levará os preços de opções binárias FTSE 100 a se moverem para refletir precisamente os valores de FTSE 100. Naquela época, traders experientes poderiam ter descoberto condições de sobrecompra e sobrevenda no mercado de opções binárias e obtido lucros (possivelmente algumas vezes).

Outras oportunidades de arbitragem de opção binária provêm de ativos correlatos, como o impacto de mudanças nos preços de commodities que levam a mudanças no preço da moeda. Normalmente, ouro e petróleo têm uma correlação inversa com o dólar dos EUA (ou seja, se os preços do ouro ou do petróleo subirem, a moeda do dólar enfraquece e vice-versa). Comerciantes experientes podem procurar oportunidades de arbitragem em opções binárias de forex associadas em tais cenários.

Por exemplo, um trader observa que os preços do ouro estão subindo. Ele pode vender a descoberto o dólar americano vendendo o par USD / JPY ou comprando par EUR / USD. Da mesma forma, um aumento nos preços do petróleo pode levar a um aumento esperado no preço do EUR / USD. Um operador de opções binárias pode assumir posições apropriadas para se beneficiar dessas mudanças nos preços dos ativos.

Arbitragem em outras opções binárias, como "opções binárias de folha de pagamento não agrícolas", é difícil porque tal subjacente não está correlacionado com nada. Pode-se ainda tentar uma arbitragem baseada no tempo, mas isso seria apenas por especulação (por exemplo, tomar uma posição como as abordagens de expiração e tentar se beneficiar da volatilidade).

Opções Binárias: Melhor para Arbitragem?

A alta volatilidade é um amigo dos arbitradores. Opções binárias oferecem lucro “tudo ou nada” ou “preço fixo” (US $ 100) e perda (US $ 0). Como as opções simples de baunilha, não há variabilidade (ou linearidade) nos retornos e riscos. A compra de uma opção binária a US $ 40 resultará em um lucro de US $ 60 (pagamento final - preço de compra = US $ 100 - US $ 40 = US $ 60) ou uma perda de US $ 40. Qualquer impacto de notícias / ganhos / outros desenvolvimentos no mercado levará o preço a flutuar (de US $ 40 para US $ 50, US $ 80, US $ 10, US $ 15 e assim por diante).

Arbitrageurs geralmente não esperam que as opções binárias expirem. Eles reservam os lucros parciais ou cortam suas perdas antes. Como as opções binárias têm payoffs fixos de preço fixo, qualquer alteração no valor subjacente pode ter um grande impacto nos retornos.

Por exemplo, se o FTSE fechou em 7000, e a opção binária FTSE & gt; 7100 foi negociada a $ 30, e então as notícias positivas sobre o FTSE saem. O FTSE atinge 7095 e está pairando em torno desse nível em um intervalo de 10 pontos (7095-7105). O preço da opção binária mostrará grandes variações, já que apenas uma diferença de um ponto no FTSE pode fazer ou quebrar o pagamento de perda de ganho para um trader. Se o FTSE terminar em 7099, o comprador perderá o prêmio que pagou (US $ 30). Se o FTSE terminar em 7100, ele recebe um lucro de ($ 100- $ 30 = $ 70). Isso - US $ 30 a + US $ 70 é uma enorme variação baseada em um limite de um ponto do subjacente (7099 a 7100), e isso leva a uma volatilidade muito alta para avaliações de opções binárias, criando enormes oscilações de preço para os operadores de opções binárias ativos capitalizarem.

A arbitragem padrão (compra e venda simultânea de títulos semelhantes em dois mercados) pode não estar disponível para os operadores de opções binárias devido à falta de negociação de ativos semelhantes em vários mercados. As oportunidades de arbitragem em opções binárias devem ser escolhidas entre aquelas disponíveis fora do horário de expediente em mercados associados ou ativos correlacionados. A estrutura única de pagamento “tudo ou nada” das opções binárias permite oportunidades de arbitragem com base no tempo. Altas variações permitem altos potenciais de lucro, mas também trazem grande potencial para perdas. Devido à sua natureza de alto risco e alto retorno, a negociação de opções binárias é aconselhável apenas para traders experientes.

Opção Sintética.

Uma opção sintética é uma posição sintética que é construída sem realmente comprar ou vender a opção. Chamada longa sintética, chamada curta sintética, longa duração sintética e curta sintética são as quatro posições de opção sintéticas possíveis.

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Artigos de Opções Binárias.

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Crédito sintético se espalha com opções binárias.

O mercado de ações esteve relativamente otimista nas últimas semanas. Operadores otimistas espertos têm conseguido capitalizar sobre esse recente otimismo, especialmente se eles estão negociando o S & P 500 de alguma forma. Para futuros traders e opções de ações, há uma infinidade de estratégias diferentes para escolher. Um spread de crédito é provavelmente uma das escolhas mais populares entre os corretores de opções. Vejamos por que isso acontece e como as opções binárias podem ser uma alternativa ainda melhor, especialmente quando se olha para o curto prazo.

A beleza dos spreads de crédito fora do dinheiro (OTM) é que eles dão ao operador da opção três de quatro maneiras de lucrar potencialmente. O subjacente pode mover-se para cima ou para baixo do spread, pode negociar lateralmente ou também pode se aproximar do spread sem passar do ponto de equilíbrio do trade e ainda ganhar dinheiro antes ou no vencimento. Por exemplo, um trader acredita que o SPY (SPDR S & P 500 ETF) permanecerá acima de um nível de suporte potencial em $ 206, onde a média móvel de 200 dias atualmente reside. O SPY na época estava negociando pouco mais de US $ 210 em 4 de novembro. O trader poderia ter vendido um 206 strike put que expira em pouco mais de duas semanas e comprar um golpe de 204, caso os movimentos subjacentes sejam muito mais baixos do que o previsto. Um crédito é recebido de US $ 0,30 ou US $ 30 (multiplique 100 X 0,30) em termos reais. Este é o lucro máximo para o negócio e é realizado se o subjacente estiver sendo negociado em ou acima de US $ 206 no vencimento. O risco máximo é de US $ 1,70 (2,00 a 0,30) se o subjacente for fechado em US $ 204 ou menos no vencimento.

Uma coisa que provavelmente se destaca para você é o alto risco e recompensa relativamente baixa deste comércio. Por que um comerciante aceitaria esse negócio? Por causa da probabilidade. O delta (taxa de variação da opção baseada em um movimento do dólar) da opção de venda a descoberto é 28. Alguns traders se referem ao delta como a chance da opção expirar dentro do dinheiro (ITM). Em outras palavras, com base no delta, o comércio tem 72% de chance de expirar o OTM. Naturalmente, esse delta mudará, especialmente quando as opções se aproximarem da expiração, porque uma opção pode ter um delta de 1 (ITM) ou 0 (OTM) na expiração. Isso é muito semelhante às opções binárias, nas quais valerá US $ 0 ou US $ 100 no vencimento. Em ambos os casos de opção, tanto a opção spread como a opção binária podem ser encerradas antes da expiração para um lucro ou perda. Mais sobre isso abaixo.

A única vantagem clara que as opções binárias têm sobre o futuro ou os spreads de opções de capital é a duração muito mais curta para escolher em jogadas de curto prazo. O motivo é porque as opções binárias têm vários avisos, durações de uma semana, um dia, duas horas ou menos e, na verdade, apenas um lado da negociação. Um spread comercial tem dois conjuntos de spreads bid / ask para superar. Com opções regulares, os diferenciais de ataque são mais distantes e com dois conjuntos de spreads bid / ask para superar, às vezes alguns cenários de risco / recompensa muito feios são o resultado final. Vamos dar uma olhada em um exemplo recente quando uma perspectiva não bearish foi formada por um curto período de tempo e as opções binárias teriam lucrado antes e no vencimento.

A opção binária US 500 é baseada nos futuros do CME E-mini S & P 500 Index, que é similar ao S & P 500 (SPY) mencionado acima. Com pouco mais de uma hora até o vencimento neste exemplo, o trader pode ver uma área de suporte potencial que ele acredita que o E-mini S & P 500 Index Futures permanecerá acima por vencimento. Dando uma olhada no gráfico abaixo, o índice indicativo subjacente tem alguns pivôs anteriores logo abaixo de 2095 que ele acha que deve manter com o índice atualmente sendo negociado em 2095.500.

Ao escolher um strike binário um pouco abaixo do nível de suporte potencial de 2094.721, o trader se dá um pouco de proteção ou seguro se o subjacente cair um pouco abaixo do nível de suporte, aumentando a probabilidade de sucesso dos acabamentos binários no dinheiro. Usando um nível de greve binário de 2093, abaixo você vê a divisão da negociação ao comprar os EUA 500> 2093.0 (16:15) que expiram no mesmo dia.

O preço binário será negociado entre 0 e 100 com base no relacionamento do preço subjacente em relação ao nível de greve binário e o tempo restante até a expiração. Comprando o binário, você está comprando o preço de negociação e quer que o preço subjacente seja maior do que a greve na expiração, onde o contrato expirará em 100. Vendendo o binário, você está com o preço de negociação curto e quer que o contrato expire em 0.

Você tem a opção de fechar o negócio mais cedo vendendo o binário em 94 ou esperar até a expiração. Vendendo a 94 você teria ganho um lucro de US $ 15 (94 - 79) por contrato. Isso não parece muito, mas se 10 contratos foram comprados, teria ganho US $ 150 (10 X 15) em lucros ou 19% de retorno (não incluindo taxas de câmbio).

Operações de futuros, opções e swaps envolvem risco e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.

Artigos de Opções Binárias.

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Usando Binários para Criar um Condor de Ferro Sintético.

Um condor de ferro é considerado quando um operador de opções acredita que o subjacente permanecerá dentro de um intervalo por um determinado período de tempo. É uma estratégia de opção que combina dois spreads de crédito verticais. Existem quatro preços de exercício diferentes, todos com a mesma expiração. O objetivo de um condor de ferro é fazer com que ambos os spreads verticais expirem sem valor ou quase sem valor. Uma vantagem que um condor de ferro tem sobre vender apenas um spread de crédito vertical versus dois como em um condor de ferro é o risco e o lucro potencial. Um condor de ferro tem dois créditos recebidos de cada spread, o que, é claro, pode levar a um lucro potencial máximo maior em comparação com um spread de uma única perna. Além disso, o risco é menor devido ao prêmio inicial combinado recebido. A perda máxima é alcançada acima ou abaixo do intervalo do spread e só pode ser realizada em um dos dois spreads porque o subjacente não pode estar acima e abaixo de ambos os spreads na expiração. Assim, um lucro potencial maior leva a um risco potencial menor. Vamos dar uma olhada rápida em um exemplo abaixo antes de definir como essa estratégia pode ser alcançada com binários.

Usando binários pode ser mais fácil.

Nesse caso, ele gostaria de ver o índice ficar entre suporte potencial em torno de 4655 e resistência potencial em 4670. Ele poderia comprar um US Tech 100 (Dec)> 4652 (16:15 PM) por 69,50, o que está logo abaixo do suporte potencial de 4655 para expiração naquele dia. Se o índice fechar acima de 4652, o lucro máximo é realizado de US $ 30,50 (100 - 69,50) por contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar a 4652 ou abaixo do vencimento e se limitar ao valor pago (US $ 69,50). O ticket comercial está abaixo.

Para simular a outra “asa” do condor de ferro, ele poderia vender um US Tech 100 (Dec)> 4672 (16:15 PM) para 23, o que é um pouco acima da resistência potencial de 4670 para expiração naquele dia. Se o índice fechar em 4672 ou abaixo no vencimento, o lucro máximo é realizado de US $ 23 por contrato. A perda máxima é alcançada se o índice fechar acima de 4672 no vencimento e uma perda de US $ 77 (100 - 23) seria realizada. O ticket comercial está abaixo.

Vamos dividir o risco total e a recompensa total nessa posição e por que ela pode ser considerada uma borboleta sintética. Como um condor de ferro, o lucro máximo seria realizado se o índice estivesse sendo negociado entre os preços de exercício. Mas ao contrário do condor de ferro, ambos não expiram sem valor pelo lucro máximo. O binário que foi comprado (4652) expiraria o ITM e o que foi vendido (4672) expiraria o OTM. O lucro máximo seria $ 53,50 (23 + 30,50), que é a soma de ambos os lucros máximos para cada binário. Isso é semelhante a um condor de ferro no qual cada um dos dois créditos recebidos para cada spread é somado para determinar o lucro máximo. A perda máxima é semelhante a um condor de ferro, embora este não seja um comércio diferenciado como é para um comércio de opções de ações. Mas como um condor de ferro, a perda máxima só pode ser alcançada em um dos dois binários. A perda e o risco máximos nesse negócio seriam subtrair o lucro máximo de $ 100, que neste caso é igual a $ 46,50 (100 - 53,50).

Ele decide que esta é a sua chance de sair da posição, já que o índice recua abaixo da possível resistência, com medo de que o índice suba novamente na expiração e que ele possa potencialmente perceber a perda máxima nesse negócio. Para fechar a posição antes da expiração, ele pode vender o US Tech 100 (Dec)> 4652 (16:15 PM) como abaixo.

Além disso, ele poderia comprar de volta o US Tech 100 (Dec)> 4672 (16:15 PM) como abaixo.

Neste exemplo, um lucro ainda é realizado antes da expiração devido à passagem do tempo. As opções binárias aumentam ou diminuem de valor ao longo do tempo. Assim como as opções de ações, o valor dos binários depende da distância que eles estão negociando do preço de exercício. Embora uma perda de $ 2 (23 - 21) tenha sido sofrida ao comprar de volta a US Tech 100 (Dez)> 4672 (16:15 PM), um lucro de $ 24,50 (94 - 69,50) foi realizado com a venda da US Tech 100 (Dez). > 4652 (16:15). Um lucro líquido teria sido realizado de US $ 22,50 (24,50 - 2). Ele não apenas lucrou com o negócio, como também reduziu seu risco desde que as posições foram retiradas antes da expiração. Considere isso também, um lucro foi realizado, mas o risco máximo ainda era uma possibilidade se o índice ficasse acima ou abaixo dos preços de exercício no vencimento. Os operadores rentáveis ​​de opções binárias e de ações reconhecem que a remoção ou a redução do risco geralmente é uma coisa boa.

Operações de futuros, opções e swaps envolvem risco e podem não ser apropriadas para todos os investidores. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.