Indicadores de volume de spread forex

Indicador de Análise de Spreads de Volume.
Volume Spread Analysis Indicator baseado na metodologia VSA desenvolvida originalmente por Richard Wyckoff e depois informatizada e desenvolvida por Tom Williams.
O indicador funciona melhor em baixo TF.
Regras gerais.
Setas abaixo de uma barra significa força As setas acima de uma barra significam fraqueza.
Amarelo Verde, Verde - sinais de força Magenta, Vermelho - sinais de fraqueza Amarelo - sinal de alerta Amarelo Verde é sinal mais forte que verde Magenta é sinal mais forte que vermelho.

Indicador de análise de spread de volume.
Eles criam um preço de mercado ótimo, e o comércio simultâneo aumenta consideravelmente as chances de sucesso para qualquer negociante.
É uma pequena teoria.
O método de negociação Volume Spread Analysis, revelando manipulações e transações de "dinheiro inteligente", rapidamente ganha popularidade. É o desequilíbrio da oferta / demanda que cria um movimento de preços no mercado. Se, como resultado da análise, você entender onde e com que interesse (volume) os “grandes jogadores” estão assistindo, abrimos nosso negócio na mesma direção. Se os indicadores técnicos convencionais suportarem adicionalmente o sinal de negociação, a probabilidade de sucesso aumenta. Dinâmica necessária é controlada por meio de indicadores de volume de carrapato.
Teoricamente, em qualquer momento os volumes de mercado sob demanda e oferta têm que coincidir, caso contrário, os pedidos não serão realizados - o preço não será alterado. Por exemplo, quanto mais houver demanda, mais rápido o mercado engolirá pedidos mais baratos, como resultado - o preço tem que crescer. Quando o ponto do equilíbrio de mercado se consegue, os volumes da oração excederão a prontidão de participantes da compra - ao mercado é necessário reduzir o preço e a probabilidade da tendência descendente aumenta.
Problemas com a identificação correta surgem com bastante frequência. Por exemplo, a emergência no histograma da barra vermelha grande na tendência descendente significa uma entrada de grande volume. A maioria dos iniciantes tem o desejo de entrar ou adicionar volume às transações já abertas para venda, mas como resultado o preço subiu - era a “armadilha de vendedores” usual. O grande jogador "acabou de empurrar para fora" do mercado pequenos volumes - recolheu StopLoss daqueles que neste bar se apressaram para abrir a venda. Para evitar um erro semelhante, é necessário analisar volumes antes ainda da emergência da barra de chave no histograma do indicador de volumes. Se o nível geral de volume baixo (não há ninguém para apoiar o forte movimento descendente!), Será perigoso abrir novas transações para venda.
O que exatamente a VSA analisa?
O volume de transações ou a quantidade de dinheiro que os participantes despejam no mercado é o principal esforço para criar um movimento, e o preço é o resultado final desse processo.
Conceitos básicos de metodologia:
Spread A gama completa da barra (do preço alto ao preço baixo); Acredita-se que existam três tipos - largos, estreitos e médios, calculados em relação às barras anteriores (geralmente de 3 a 100). O spread mostra quão ativamente existem licitações em um período atual. Preço de fechamento da barra Volume de negociação.
Para ativos Forex - o volume de ticks (quantidade total de transações); em ativos futuros - o volume real de transações (em dinheiro). Aquele que negocia em pares de divisas no Forex, mas duvida dos métodos VSA nos volumes tick, recomendamos traçar a dinâmica de futuros de moedas semelhantes - como regra, eles avançam os pares Forex da moeda de movimento em 1-3 barras.
As barras são classificadas como bar down (o preço de fechamento é menor do que o preço similar do bar anterior) e up-bar (respectivamente, se o preço de fechamento for maior do que o anterior).
Através da dinâmica dos volumes e sua relação com os spreads, o trader deve avaliar corretamente o interesse (a direção das transações, os propósitos e ordens da StopLoss) dos formadores de mercado e dos grandes participantes, a fim de usá-los em suas negociações.
Princípios básicos do Forex Volume Spread Analysis.
Então, o VSA opera da seguinte maneira:
forte movimento direcional de preços no mercado ocorre sob a influência de grandes volumes (compras / vendas) de um ativo comercial; grandes volumes são formados por grandes traders - bancos nacionais, bancos comerciais, hedge funds, players privados, que realizam seus interesses, bem como os interesses de seus clientes; a análise é realizada na direção do período sênior para o mais novo; canais de tendência e níveis de suporte / resistência são necessariamente analisados ​​(de barras min / max com alto volume); A análise ótima de VSA (nós lembramos! - propagação de volume) é conduzida em um mercado fechado.
A análise pela metodologia VSA implementa dois objetivos principais:
O momento do fim (ou reversão) da tendência.
O sinal do VSA é um volume relativamente baixo de negociações com um pequeno spread após um forte movimento direcional.
Determinação da força e direção da tendência.
Volume em alta - um crescimento síncrono em volume nas barras verdes e uma queda no vermelho, ou seja, há compradores no mercado prontos para continuar comprando com um aumento de preço. Isso significa que grandes jogadores em barras de velas verdes - sempre compram e em vermelho - não vendem. Volume em baixa - crescimento em volume em barras vermelhas e declínio em verde. O mercado de baixa é determinado por velas de alta. Isso significa que grandes jogadores em barras verdes - não compram, mas em vermelho - necessariamente vendem.
A diminuição dos volumes na tendência ascendente atesta a entrada do mercado em um estado de sobrecompra, ou seja, o preço de mercado existente dos compradores não é adequado e, no futuro próximo, deve-se esperar uma reversão de tendência. Para uma tendência de baixa - argumentamos de forma semelhante.
Hoje, um trader tem acesso a muitos indicadores técnicos de Análise de Volume Spread que analisam todas as combinações conhecidas de velas, e os potenciais pontos de entrada mostram a cor e a altura das barras do histograma. Considere os dois indicadores mais populares.
Indicador VSA WSD HISTOGRAM.
O indicador de análise de volume expandido processa os dados dos volumes de carrapatos e mostra um valor de análise na tabela de cores. O indicador de histograma de cada barra mostra a última (ou qualquer outra barra) distribuída, que é adicionalmente indicada no quadro de informações à direita (números brancos). Os diamantes cinzentos - a tendência do diamante vermelho neutro - o mercado “carrega” mais - sinalizam para a VENDA, os diamantes verdes - os “touros” do mercado prevalecem nas transações correntes - sinal para COMPRAR.
O principal parâmetro de configuração é MA_Length - o período da média móvel (o padrão é -100) para estimar o valor médio do spread.
Indicador VSA Better Volume.
Representa o histograma de cores em uma janela adicional. No cálculo de BetterVolume considera as combinações de vela mais fortes e combinações de Ação de Preço, exibe valores de altura de volumes de colunas e marcação de cor. Para filtrar visualmente volumes altos e baixos, uma média móvel é aplicada ao histograma de volume.
Se não houver volumes graves, o histograma será colorido na cor azul básica. Como o filtro complementar é usado por MA (100) (o parâmetro MAPeriod pode ser alterado) - na intersecção da linha a intensidade do sinal do histograma aumenta. O parâmetro NumbersOfBars define o número de barras que são exibidas na tela; O parâmetro LookBack define a quantidade de velas para a análise, o valor por padrão (20) é praticamente efetivo em todos os ativos.
Várias notas práticas.
Recomendamos ler materiais curiosos sobre o método Wyckoff e também o livro de Tom Williams «Master the Markets».
Você não pode perceber a técnica do VSA como uma solução para qualquer problema: sua lógica e recomendações não levam em consideração a análise fundamental. O comerciante tem que avaliar uma situação em geral e só então verificar até onde o padrão VSA pode ser lucrativo. Quer um exemplo? Todos os meses, há uma agitação antes da publicação das estatísticas de Mudança de Emprego Não Agrícola e, como regra, após a publicação, há uma reação especulativa de quase todos os ativos de negociação. Os padrões de VSA criados em notícias semelhantes muitas vezes são falsos, além disso, até vários dias depois no mercado o "eco" especulativo pode soar.
O indicador VSA Forex não fornece sinais precisos para a abertura da posição, mas permite estimar a volatilidade do ativo e o valor relativo do volume a cada vez. Uma mudança brusca na dinâmica do volume informará ao trader a tempo que uma quantia significativa de dinheiro está sendo despejada no mercado, então sua tarefa é interpretar corretamente os resultados. Os criadores de mercado não entram no volume instantâneo do mercado com um único preço, e gradualmente acumulam uma posição e pulverizam o interesse em alguma faixa de preço estreita, portanto, para uma técnica VSA de escalpelamento praticamente não faz sentido.
Em nenhuma das versões há descrições de sinais claros, e às vezes o indicador gera sinais absolutamente ilógicos, especialmente nos casos em que a vela anterior antes do sinal tem um grande «corpo». Isto viola a lógica do comerciante, mas em geral, o indicador pode ser facilmente integrado em qualquer estratégia de negociação como um filtro de sinais falsos, e também será eficaz para análise de onda completa com Fibonacci e osciladores.
Às vezes, a situação no histograma do indicador do VSA forex supera os stochastics padrão, especialmente antes do fim da tendência ou antes do início da correção. A aparência de uma barra verde ou vermelha concentra a atenção do profissional na situação atual. No entanto, a prioridade de uma decisão comercial deve estar no sinal usual, se, por exemplo, aparecer uma barra branca, para entrar no mercado você precisa aguardar a quebra da linha de tendência, e mesmo após o reteste do suporte linha de resistência.

Indicadores de volume de spread do Forex
A metodologia de Análise de Spreads de Volume (VSA) usa uma abordagem multidimensional para analisar o mercado e analisa a relação entre preço, spread ou intervalo e volume. VSA é um método proprietário de análise de mercado concebido pelo veterano comerciante Tom Williams, que foi um membro altamente bem-sucedido de um sindicato profissional na década de 1960 e também o criador da TradeGuider Systems. O método VSA funciona particularmente bem em destacar os desequilíbrios de oferta e demanda.
A VSA baseia-se no trabalho pioneiro de Richard D. Wyckoff, um famoso comerciante dos anos 20. Ele baseou suas decisões de negociação em oferta e demanda nos mercados e como elas estão inextricavelmente ligadas à atividade profissional - negociação 'Smart Money' (os princípios de Wyckoff ainda são ensinados na Golden Gate University em São Francisco). Em qualquer negócio onde há dinheiro envolvido e lucros a fazer, existem profissionais. Os médicos são conhecidos coletivamente como profissionais, mas são especializados em certas áreas da medicina. Os mercados financeiros não são diferentes. Os mercados financeiros também têm profissionais especializados em certos instrumentos: ações, grãos, FOREX, etc. A atividade desses operadores profissionais e, mais importante, suas verdadeiras intenções, são mostrados claramente em um gráfico de preços se o trader souber ler eles. O volume é o principal indicador para o comerciante profissional.
Volume Spread Analysis procura estabelecer a causa dos movimentos de preços e, a partir da causa, prever a direção futura dos preços. O & lsquo; causa & rsquo; é simplesmente o desequilíbrio entre oferta e demanda no mercado, que é criado pela atividade dos operadores profissionais. É o estudo atento das reações desses especialistas, profissionais de criadores de mercado, ou Smart Money, que irão iluminar o comportamento futuro do mercado.
A VSA analisa a inter-relação entre três variáveis ​​no gráfico, a fim de determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, bem como a provável direção de curto prazo do mercado. Essas variáveis ​​são a quantidade de volume em uma barra de preço, o spread de preço ou o intervalo dessa barra (não confunda isso com o spread bid / ask) e o preço de fechamento no spread dessa barra. Para a análise correta do volume, é necessário perceber que as informações de volume registradas contêm apenas metade do significado necessário para se chegar a uma análise correta. A outra metade do significado é encontrada na faixa de preço. O volume sempre indica a quantidade de atividade em andamento e o spread de preço correspondente mostra o movimento do preço nesse volume.
O efeito é um movimento de alta ou baixa de acordo com as condições de mercado vigentes. O & quots; Smart Money & rsquo; operar nos mercados é muito consciente das emoções que levam VOCÊ, e os comerciantes ou investidores desinformados, em suas negociações.
Por que os membros dos Exchanges auto-regulados ao redor do mundo gostam de manter as informações de volume verdadeiras longe de você o máximo possível? A razão é porque eles sabem como é importante analisar um mercado! O significado e importância do volume parece pouco compreendido pela maioria dos comerciantes não profissionais. Talvez isso aconteça porque há muito pouca informação e um ensino limitado disponível sobre essa parte vital da análise técnica. Usar um gráfico sem dados de volume é semelhante a comprar um automóvel sem um tanque de gasolina.
Nos casos em que o volume é tratado em outras formas de análise técnica, ele é frequentemente visto isoladamente, ou medido de alguma forma em um período de tempo estendido. Analisar o volume, ou preço, é algo que não pode ser dividido em fórmulas matemáticas simples. Esta é uma das razões pelas quais existem tantos indicadores técnicos; algumas fórmulas funcionam melhor para mercados cíclicos, algumas fórmulas são melhores para situações voláteis, enquanto outras são melhores quando os preços estão em tendência.
Alguns indicadores técnicos tentam combinar os movimentos de volume e preço juntos. Essa é uma maneira melhor, mas tenha certeza de que essa abordagem também tem suas limitações, porque às vezes o mercado vai subir em volume alto, mas pode fazer exatamente a mesma coisa em volume baixo. Os preços podem subitamente ir para os lados, ou mesmo cair, exatamente no mesmo volume. Então, obviamente existem outros fatores no trabalho.
O preço e o volume estão intimamente ligados, e o inter-relacionamento é complexo, razão pela qual a Análise do Volume Spread foi desenvolvida em primeiro lugar.

Indicadores de volume de spread do Forex
O método de análise de propagação de volume, que revela manipulações e transações de "dinheiro inteligente", está rapidamente ganhando popularidade, mas enquanto 5-6 anos atrás os comerciantes estudavam o mercado por conta própria, agora o indicador VSA pode assumir algumas das funções.
Para enviar imediatamente um pensamento na direção certa, vamos relembrar alguma teoria. Infelizmente, muitos novos operadores entendem o VSA como uma simples análise de histograma do volume, o que não é bem verdade. Claro, é uma parte importante desse método, mas a propagação da vela não desempenha papel menos importante aqui.
Nesse caso, o spread não se refere à diferença entre os preços de compra e venda, mas a faixa de velas de alto a baixo. Ao ler análises em fóruns especializados, muitas vezes você pode encontrar frases como uma "vela curta - um alarme falso", ou "o preço é muito sujo, é razoável não abrir um negócio". Estas não são opiniões subjetivas, mas as conclusões baseadas em VSA.
VSA indicador, que mede a propagação de velas.
Atualmente, existem vários algoritmos similares (até mesmo um iniciante em programação pode criá-los - basta apenas subtrair a baixa da vela do alto), então não vamos recomendar as versões mais simples agora - em vez disso, considere um exemplo interessante chamado VSA WSD HISTOGRAM.
O markup heterogêneo é um pouco chocante, já que o objetivo principal dos defensores do Volume Spread Analysis é negociar em um gráfico limpo, mas não devemos tirar conclusões precipitadas, porque este indicador VSA não usa fórmulas adicionais, e tudo isso "pintura" é usado apenas para a melhor percepção dos padrões.
Cada barra no histograma é o spread, é mostrada à direita na exibição de informações (números brancos). Os diamantes cinza acima das barras indicam a situação neutra, mas verde e vermelho, em contraste, mostram a chamada divergência:
se um diamante verde aparecer - é um sinal de alta; se um diamante vermelho aparecer - os ursos são mais fortes.
Além disso, o indicador VSA WSD HISTOGRAM mede o comprimento das sombras da vela; esses valores são representados por barras verdes e vermelhas no histograma, e o quadro de informações do especialista mostra apenas os valores da barra atual (em frente à variável wick).
Essa função não pode ser desativada, mas se sobrecarregar o gráfico, você sempre poderá reduzir a espessura das linhas nas configurações. Mas não é recomendável ignorar essas informações valiosas, pois, em muitos padrões de velas, as proporções entre o corpo da vela e suas sombras são levadas em conta, e leva muito tempo para medi-las manualmente.
Quanto às outras configurações, não há nada para dizer: por meio de uma variável ShowText, você pode ativar / desativar a exibição do texto principal, e o parâmetro MA_Length é responsável pelo período da média móvel que mede o valor médio da variável. spread (por padrão, seu período é igual a 100). Os outros parâmetros são usados ​​para definir cores.
Indicador VSA para análise de volume.
Como já mencionado, a análise de spread é um componente importante do método discutido hoje, mas perde todo o significado sem estudar a dinâmica do volume. Faz sentido intuitivo, porque o alcance da vela no gráfico é visível a olho nu, mas a informação mais valiosa sobre os motivos de grandes especuladores e multidão de mercado só pode ser obtida a partir do volume.
Indicador Better Volume foi criado especificamente para esse propósito, que atribuiu certas cores às barras de Volumes padrão, dependendo do padrão apresentado. Atualmente, este indicador do VSA funciona corretamente em todas as versões do terminal MetaTrader (as versões mq4 e mq5 são criadas) e a modificação mais recente é mostrada no gráfico da seguinte forma:
A cor branca é atribuída à barra quando uma vela de baixa aparece em grandes volumes. Tal situação pode frequentemente ser vista no declínio da tendência de baixa, isto é, quando as vendas são unidas pelo não-prós sob a influência das emoções, ou no momento da ativação em massa das ordens de parada dos compradores. Além disso, uma barra branca pode indicar o nascimento de uma nova tendência de baixa.
A barra vermelha em seu significado é o oposto da anterior, pois é formada nas velas de alta com grande volume. De acordo com nossas observações, os padrões listados são formados nos pares de moedas com a mesma freqüência, tanto no começo quanto na conclusão da tendência.
Se o indicador VSA pintou uma barra verde, isso significa que o mercado viu um grande volume durante o apartamento, em outras palavras - a vela apropriada tinha baixa propagação. Este é um dos padrões mais complexos em todos os sentidos da palavra, já que, em primeiro lugar, os sinais falsos não são incomuns na história e, em segundo lugar, um fenômeno similar pode ser devido não às atividades dos principais operadores do mercado, mas "caos noticioso" usual.
Barras de cor amarela são características das velas com um pequeno volume e baixa dispersão, elas geralmente aparecem durante a "noite plana" (um período de baixa atividade comercial), mas se um padrão semelhante surgisse durante a operação dos principais locais, poderia sinalizar o fim da tendência (até a multidão perdeu o interesse pelo movimento).
O padrão final que o indicador do VSA identifica é apresentado como uma barra roxa no histograma de volume. O autor argumenta que este sinal aparece em uma série de velas com um grande volume, mas a experiência mostra que esse fenômeno é tão raro que pode ser ignorado.
Resumo dos resultados e recomendações.
Antes de escrever este artigo, tínhamos planos de revisar também um indicador de sinal VSA (com setas nos padrões), mas no processo de testar vários algoritmos, ficou aparente que eles são inúteis e, em vez de ajudar o novato, acabariam confundindo.
Isto se deve ao fato de que as provisões da "análise de volumes e spreads" não são um guia para a ação e não são apoiadas por regras rígidas; aqui depende muito da situação geral observada nos últimos dias (ou mesmo semanas). Em outras palavras - primeiro é necessário entender o contexto, e só então parecer um único padrão se encaixa no quadro geral.
Como exemplo de tal situação, podemos apontar uma agitação mensal no mercado de câmbio antes e depois da publicação das estatísticas de mudança de emprego não agrícola. Naturalmente, os padrões formados em tais notícias são muitas vezes falsas - além disso, mesmo depois de alguns dias, o mercado pode dar um "eco".
Comerciante experiente, nesse caso, descobrirá a situação, mas o indicador do VSA não, porque é um algoritmo primitivo, nem mesmo uma rede neural treinada levando-se em consideração explosões semelhantes no passado. Portanto, recomendamos avaliar sobriamente as possibilidades de tais ferramentas.
Outra coisa importante que deveria ter sido mencionada no começo está associada ao tipo de volume. A questão é que o terminal MetaTrader4 usa dados de tick, ou seja, a barra do histograma de Volumes reflete não a quantidade real de volume para todas as transações, mas simplesmente o número de alterações de preço.
Infelizmente, esse fato distorce um pouco o resultado da análise, à medida que as fronteiras se desvanecem entre pequenas transações e operações por milhões de dólares. Este problema pode ser resolvido de forma muito simples - com a importação de dados sobre o volume real do mercado de futuros.

Tópico: VSA - Volume Spread Analysis.
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Eu participei do treinamento da VSA no final de semana. Não estou convencido de quão útil a confirmação baseada em volume será em plataformas MT4, onde temos apenas o volume disponível. Mas eu vou tentar.
De qualquer forma, o treinamento foi bom para entender o conceito do Volume e do Smart Money.
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e aqui estão algumas análises que o cara oferece: Geometria rynku.